Innovazione

Goldman Sachs, JpMorgan e Citigroup. Ecco le banche che puntano di più sul computing quantistico

di

computing quantistico

Le banche sperano che il computing quantistico possa ridurre i tempi per analizzare posizioni di rischio complesse e ottimizzare i portafogli di investimento. Le mosse di Goldman Sachs, JpMorgan e Citigroup

Sono soprattutto Goldman Sachs, JPMorgan e Citigroup le banche che credono nell’applicazione del computing quantistico alla finanza, segnalando “una crescente fiducia nel fatto che le recenti scoperte nel campo possono gettare le basi per le prime applicazioni pratiche della rivoluzionaria nuova tecnologia informatica”.

GOLDMAN SACHS, JPMORGAN CHASE E CITIGROUP HANNO INTENSIFICATO I LORO SFORZI

Secondo quanto riporta il Financial Times, “Paul Burchard, ricercatore senior di Goldman Sachs, ha affermato che la banca ha aumentato i suoi sforzi nella ricerca quinquennale di settore l’anno scorso, dopo aver intuito dai progressi hardware che la tecnologia potesse essere sull’orlo di una rapida accelerazione”. Banche come JpMorgan Chase e Citigroup, “che 18 mesi fa hanno acquisito la loro prima piccola partecipazione in una società di informatica quantistica”, sono anch’esse dello stesso ordine di idee.

IL POTENZIALE DI RIVOLUZIONARE LA GESTIONE DEL RISCHIO E IL TRADING

“Il potenziale per la tecnologia di rivoluzionare attività come la gestione del rischio e il trading è così grande che le banche devono iniziare a imparare come sfruttarlo ora, ha affermato William Hartnett, amministratore delegato di Citi – si legge ancora su Ft -. Gli sforzi di ricerca delle banche si concentrano sul tentativo di progettare nuovi tipi di algoritmi che possono essere eseguiti su macchine quantistiche di questo tipo”.

QUALI SONO I PROBLEMI

Tra i problemi segnalati dal quotidiano finanziario ci sono le questioni riguardanti l’ottimizzazione del sistema che sfrutta la “natura probabilistica dell’informatica quantistica per analizzare un gran numero di risultati possibili per scegliere i più probabili”. In questo caso “il lavoro si è concentrato sulle cosiddette simulazioni Monte Carlo, calcoli complessi che le banche effettuano normalmente e quotidianamente per valutare le loro posizioni di rischio complessive. Le stesse tecniche sono utilizzate nel prezzo delle opzioni. Insieme, questi calcoli rappresentano la maggior parte della potenza di calcolo attualmente utilizzata da JPMorgan Chase, ha affermato Ning Shen, amministratore delegato della ricerca quantistica”, riporta Ft.

L’AUSPICIO È UNA RIDUZIONE DEI TEMPI DI ANALISI PER LE POSIZIONI DI RISCHIO COMPLESSE

Oltre a potenziare le proprie risorse informatiche, le banche sperano che i computer quantistici possano ridurre notevolmente i tempi necessari per analizzare posizioni di rischio complesse. “Essere in grado di quotare i prezzi di prodotti finanziari complessi ai clienti in tempo reale dovrebbe anche consentire di ‘aprire mercati più grandi’, ha affermato Burchard. ‘Per quotare un prezzo a un cliente, dobbiamo essere in grado di vedere tutti i rischi legati a un trade’”, si legge ancora su Ft.

Non solo. La stessa tecnologia potrebbe anche consentire di “ottimizzare i portafogli di investimento di clienti facoltosi, valutati caso per caso – prosegue Ft -. Inoltre, in futuro, le banche sperano anche di utilizzare il calcolo quantistico per accelerare anche i sistemi di apprendimento automatico che sono alla base del loro approdo verso l’intelligenza artificiale. Ciò potrebbe consentire di individuare più rapidamente le anomalie nei mercati o identificare opportunità che prima non erano affatto evidenti. Tuttavia, tale ricerca deve ancora iniziare e richiederà tecniche che vanno ben oltre l’ottimizzazione”.

IL MONITO DEGLI ESPERTI

Nonostante l’interesse di Wall Street, molti esperti avvertono che il computing quantistico rappresenta un salto nel buio. “John Preskill, fisico teorico del California Institute of Technology, ha sottolineato che è impossibile per le banche sapere in anticipo se gli algoritmi che stanno cercando di scrivere per l’attuale generazione di computer quantistici possono produrre risultati utili”. Secondo Preskill gli scienziati si trovano di fronte ancora a un “abisso” da attraversare prima di poter costruire computer quantistici in piena regola, e che gli attuali sistemi “intermedi” difficilmente possono eseguire calcoli pratici. “Anche se fossero in grado di farli, esperti come Shen di JPMorgan hanno affermato che ci vorranno dai 5 ai 10 anni per ottenere risultati concreti, un lasso di tempo che ammette essere ‘ottimista’”.

BANCHE CONVINTE A FARE IL ‘SALTO’. MA CI SONO MOLTE SFIDE DA AFFRONTARE

Malgrado le sfide, i progressi nei computer quantistici hanno convinto le banche che è giunto il momento di fare il salto. Secondo Matt Johnson, amministratore delegato di QC Ware, una società di servizi di calcolo quantistico, “ci sono 34 progetti noti in corso in tutto il mondo per costruire sistemi quantistici, utilizzando una serie di diverse tecnologie di base. Finora, la ricerca di Wall Street è servita a evidenziare le sfide che ci attendono. La ricerca di Goldman, ad esempio, ha scoperto che le simulazioni Monte Carlo non possono essere ‘parallelizzate’ su un sistema quantistico, ha affermato Burchard – il che significa che il calcolo non può essere accelerato suddividendolo in molti pezzi separati per essere eseguiti contemporaneamente. Ciò ha portato la banca a studiare invece come ridurre la ‘profondità’ dei circuiti quantistici per gestire le simulazioni, un problema notoriamente difficile perché la profondità dei circuiti aumenta notevolmente l’imprecisione, o ‘rumore’, che si insinua nei sistemi quantistici una volta che sono oltre un determinate dimensioni”.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Iscriviti alla nostra mailing list per ricevere la nostra newsletter

Iscrizione avvenuta con successo, ti dovrebbe arrivare una email con la quale devi confermare la tua iscrizione. Grazie, il tuo Team Start Magazine

Errore

Articoli correlati