Economia

Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mps, Carige e non solo. Ecco gli ultimi input della Bce

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Le maggiori banche italiane non hanno comunicato gli orientamenti di secondo pilastro, ma a febbraio hanno mostrato un buon margine di capitale rispetto ai requisiti Srep in termini di Cet1: Intesa Sanpaolo ha ricevuto un requisito dell’8,96% (a fronte di patrimonio al 13,5% a dicembre), Unicredit del 10,07% (12,13% a dicembre), Banco Bpm del 9,31% (12,1%), Ubi Banca del 9,25% (a regime, rispetto all’11,34% di dicembre), Bper del 9% (14,3%)

«La governance e la gestione dei rischi delle banche sono peggiorate» rispetto a un anno fa. È quanto emerge dagli esiti degli Srep, ovvero le procedure con cui la Bce definisce i requisiti per ogni banca.

CHE COSA HA DETTO LA BCE

Ieri Francoforte ha pubblicato le richieste patrimoniali medie per il 2018. Il requisito di capitale di migliore qualità (Cet1) è aumentato dal 10,1% al 10,6%, a causa di un fattore atteso, ovvero l’ultima fase dell’introduzione della riserva di conservazione del capitale. Nessuna banca ha ottenuto il miglior punteggio, il 52% ha avuto il secondo, il 38% il terzo, il 10% il quarto (il peggiore). I requisiti di capitale in base alla categoria sono stati del 10,1% (per gli istituti con il secondo punteggio), del 10,9% (terzo) e dell’11,7% (quarto).

CHE COSA E’ IL REQUISITO SREP

Il requisito Srep qui indicato comprende i requisiti di primo e di secondo pilastro, la riserva di conservazione del capitale e gli orientamenti di secondo pilastro, mentre sono escluse le riserve sistemiche e la riserva di capitale anticiclica.

IL CASO CARIGE

La Bce ha fatto sapere che soltanto una banca europea (il cui nome non è stato comunicato) è scesa sotto la soglia di capitale (nota come Mda) che fa scattare vincoli sulla distribuzione di dividendi e bonus. Il dato si riferisce al terzo trimestre 2018. Non dovrebbe trattarsi di Carige, che aveva un capitale Cet1 superiore alla soglia allora nota (10,8% contro 9,625%).

LE PROSSIME TAPPE

Dopo gli stress test a inizio novembre la banca aveva comunicato di essere scesa sotto il 5,5% negli scenari avversi (che comunque non rientrano nel tetto Mda). In ogni caso nei giorni successivi l’istituto genovese si è rimesso in regola su tutti i requisiti (non solo Cet1, ma anche Tier 2) grazie al bond subordinato sottoscritto dallo Schema Volontario del Fitd.

GLI INPUT DELLA BCE

Negli Srep la Bce ha imposto anche misure di liquidità per 45 banche europee (in tre casi quantitative), con provvedimenti sulla valutazione del fabbisogno di liquidità, dei piani di finanziamento e/o della liquidità infragiornaliera.

LE MISURE QUALITATIVE

Inoltre la Vigilanza ha imposto altre misure qualitative a 83 istituti, in ambiti come la governance interna, la gestione dei rischi, i crediti deteriorati e la qualità dei dati. La redditività e i non-performing loans sono rimasti un punto debole del settore.

I DETTAGLI SULLE BANCHE

Le banche hanno mostrato punteggi inferiori al 2017 su governance e gestione dei rischi. Sono risultati in aumento in particolare i pericoli legati all’incertezza geopolitica e a svalutazioni nei mercati finanziari.

FOCUS SU BANCHE ITALIANE

Le maggiori banche italiane non hanno comunicato gli orientamenti di secondo pilastro, ma a febbraio hanno mostrato un buon margine di capitale rispetto ai requisiti Srep in termini di Cet1: Intesa Sanpaolo ha ricevuto un requisito dell’8,96% (a fronte di patrimonio al 13,5% a dicembre), Unicredit del 10,07% (12,13% a dicembre), Banco Bpm del 9,31% (12,1%), Ubi Banca del 9,25% (a regime, rispetto all’11,34% di dicembre), Bper del 9% (14,3%). Per il 2019 la Bce si aspetta requisiti mediamente stabili per il settore europeo.

(estratto di un articolo di Mf/Milano Finanza; qui l’articolo integrale)

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